Perbandingan Model Hybrid ARIMAX-FFNN-EGARCH dan Model Hybrid SETAR-EGARH untuk Peramalan (Studi Kasus: Data Cash Outflow dan Inflow Bank Indonesia Kota Kediri)

Dalam kehidupan sehari-hari, perekonomian tak lepas dari kebutuhan akan uang. Terkait hal tersebut, dibutuhkan perencanaan pencetakan uang serta komposisi yang dicetak selama satu tahun kedepan oleh Bank Indonesia. Peramalan cash outflow dan inflow dapat digunakan untuk mengestimasikan masyarakat. Pada umumnya sering dijumpai permasalahan data deret waktu memiliki hubungan linier. Akan tetapi, terdapat pula dengan pola non-linier terutama pada bidang ekonomi. Kejadian tertentu atau terjadinya shock-shock menyebabkan adanya volatilitas tersebut. Pemodelan dalam penelitian ini adalah model hybrid ARIMAX-FFNN-EGARCH SETAR-EGARCH. Kedua diaplikasikan dibandingkan studi kasus bulanan Kantor Perwakilan Indonesia Kota Kediri. Hasil didapatkan yaitu penduga parameter Self-Exciting Threshold Autoregressive (SETAR) metode pendugaan Ordinary Least Square (OLS) terbukti sifat tidak bias, linier, varians minimum dikatakan memenuhi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Model peramalan kedua menangkap efek variasi kalender konstan. di masa datang menjadi pertimbangan penting bagi instansi terkait mengambil kebijakan moneter selanjutnya.